Par Marc Lebreton, Président
Paris MHM est un nouveau paradigme en matière de gestion des risques.
L'approche innovante sous-jacente permet de répondre tout en un à trois des limitations des approches traditionnelles de la gestion des risques financiers (VaR, CAPM, CaR,...).
La première limite est l'hypothèse forte que les marchés futurs se comporteront comme les marchés passés (même si sur le plan de la communication, on affiche souvent l'inverse). La deuxième concerne les méthodologies actuelles qui n'intègrent pas ou insuffisamment le risque de liquidité. La troisième est
que seuls les risques liés à l'évolution des actifs sont pris en compte.
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