Ce projet développe un modèle de gestion du risque de marché long terme, sur la base d'un approfondissement significatif de la recherche en la matière.
L'objectif est de concevoir des outils d'évaluation et de gestion de ces risques en développant :
- Un modèle multifréquence de l'évolution des prix des actifs,
- Des outils d'évaluation des risques à différents horizons,
- Des outils d'optimisation dynamiques (programmation dynamique stochastique).
Les partenaires d'OTC Conseil sur ce projet sont :
- Sanvi Avouyi Dovi, Directeur de la Recherche de la Banque de France, expert en économétrie de la finance et chercheur de réputation internationale
- Yves Le Jan, Professeur à l'Université Paris Sud, prix Poncelet de l'Académie des Sciences (1995), Rédacteur en chef des Annales de l'Institut Henri Poincaré (2000), Directeur de l'équipe Probabilités et Statistiques (Orsay, de 2001 à 2004), Membre du Conseil d'administration de l'Université Paris Sud (2002 - 2006)
- Deux laboratoires de l'Université de Nanterre : EconomiX, UMR 7166, pôle Finance-Assurance avec la participation notamment de Catherine Bruneau et ModalX, EA 3454, avec notamment Karine Tribouley
- EDF R&D, au travers de l'expertise de René Aïd, Directoire du laboratoire de finance des marchés d'énergies
- Delubac AM investit depuis plus d'un an sur les concepts et outils développés par OTC Conseil sur la gestion sous contrainte de risques à différents horizons
- CACEIS Fastnet développe pour ses clients asset managers et investisseurs institutionnels des services à valeur ajoutée à partir de leurs portefeuilles
- The MathWorks France propose un accompagnement s'appuyant sur des équipes de formation et de support avancé sur la suite Matlab
Pour plus d'informations :
Vous pouvez lire les articles suivants :
Deux projets innovants CRIS et PARIS
Paris MHM : pour une meilleure gestion des risques